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    （最終更新日：2026-05-04 17:02:45）
  タニザキ　ヒサシ   Hisashi Tanizaki
  谷崎　久志
   所属   追手門学院大学  理工学部 数理・データサイエンス学科
   職種   教授
■ 一般向け情報
計量経済学
非線形関数・非正規分布，プレディクション，フィルタリング，スムージング，ノンパラメトリック検定・推定，自己回帰モデル，小標本，シミュレーション
具体的な研究内容は，非線形関数・非正規分布のもとでのプレディクション，フィルタリング，スムージング問題に関する研究，小標本におけるノンパラメトリック検定・推定に関する研究，自己回帰モデルにおける最小二乗推定のバイアス是正に関する研究など。また，関連するデータ（主に経済データ）分析など。
■ 学歴
1. 1981/04～1985/03 関西学院大学 経済学部 卒業 経済学士
2. 1985/04～1987/03 神戸大学 経済学研究科 博士前期課程修了 経済学修士（神戸大学）
3. 1988/09～1991/12 University of Pennsylvania Graduate Group in Economics 博士課程修了 Ph. D．（ペンシルバニア大学）
■ 職歴
1. 1992/04～1994/03 神戸学院大学 経済学部 専任講師
2. 1994/04～1995/03 神戸学院大学 経済学部 助教授
3. 1995/04～2000/03 神戸大学 経済学部 助教授
4. 2000/04～2003/03 神戸大学 大学院経済学研究科 助教授
5. 2003/04～2011/03 神戸大学 大学院経済学研究科 教授
6. 2011/04～2026/03 大阪大学 大学院経済学研究科 教授
7. 2026/04～ 追手門学院大学 理工学部 数理・データサイエンス学科 教授
■ 著書・論文歴
1. 著書　 現代経済学の潮流 2024 （共著・編著（代表編著を除く）） 2025/11
2. 著書　 現代経済学の潮流 2023 （共著・編著（代表編著を除く）） 2023/12
3. 著書　 計量経済学 （共著・編著（代表編著を除く）） 2023/06
4. 著書　 統計学 （共著・編著（代表編著を除く）） 2021/06
5. 著書　 The Power-Saving Behavior of Households: How Should We Encourage Power Saving? （共著・編著（代表編著を除く）） 2018
6. 著書　 基本統計学（第3版） （共著・編著（代表編著を除く）） 2010/10
7. 著書　 Computational Methods in Statistics and Econometrics (STATISTICS: textbooks and monographs, Vol.172) （単著） 2004
8. 著書　 基本統計学（第2版） （共著・編著（代表編著を除く）） 2002/04
9. 著書　 Nonlinear filters : estimation and applications (Second, Revised and Enlarged Edition) （単著） 1996
10. 著書　 状態空間モデルの経済学への応用 : 可変パラメータ・モデルによる日米マクロ計量モデルの推定 （単著） 1993/11
11. 著書　 Nonlinear filters : estimation and applications (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, No.400) （単著） 1993
12. 論文　 Does investor attention drive the connectedness across FX, bond, stock, and commodity markets? Evidence from the federal funds rate （共著・編著（代表編著を除く）） 2026/02
13. 論文　 Intraday volatility of 24-hour trading pattern in Japanese market （共著・編著（代表編著を除く）） 2025/12/17
14. 論文　 EU carbon price volatility from the COVID-19 pandemic （共著・編著（代表編著を除く）） 2025/11/05
15. 論文　 On Prediction of Stock Return and Volatility Using Clustering Techniques: Taking an Example of Japanese Stock Market （共著・編著（代表編著を除く）） 2025/10
16. 論文　 Bidirectional Volatility Spillovers between Spot and Futures Markets: A Comparative Analysis of CSI 300 and CSI 500 Indexes （共著・編著（代表編著を除く）） 2024/10/05
17. 論文　 Public holidays effects on volatility in Shanghai stock exchange market （共著・編著（代表編著を除く）） 2024/06/11
18. 論文　 Volatility and returns of ESG indices: evidence from Japan （共著・編著（代表編著を除く）） 2024/02/14
19. 論文　 The response of gold to the COVID-19 pandemic （共著・編著（代表編著を除く）） 2023/10/10
20. 論文　 A Study on Market Efficiency with the Indexes of SSEC and SZSEC of China （共著・編著（代表編著を除く）） 2022/10
21. 論文　 Intraday patterns of price clustering in Bitcoin （共著・編著（代表編著を除く）） 2022/01
22. 論文　 Fat-tailed stochastic volatility model and the stock market returns in China （共著・編著（代表編著を除く）） 2021/04
23. 論文　 大学生のキャッシュレス決済に関する計量分析 （共著・編著（代表編著を除く）） 2021/03
24. 論文　 Nonlinear Smoother with Markov Chain Monte Carlo （単著） 2020/12
25. 論文　 障がい者の消費行動と消費者事故・消費者トラブルに関する計量分析 （共著・編著（代表編著を除く）） 2020/07
26. 論文　 On the day-of-the-week effects of Bitcoin markets: international evidence （共著・編著（代表編著を除く）） 2019/11
27. 論文　 The day-of-the-week effect on Bitcoin return and volatility （共著・編著（代表編著を除く）） 2019/10
28. 論文　 「物価モニター調査」を利用したインフレ予想の要因分析 （共著・編著（代表編著を除く）） 2019/05
29. 論文　 消費者事故・トラブルに関する統計分析:「消費者意識基本調査」調査票データを用いて （共著・編著（代表編著を除く）） 2018/04
30. 論文　 東日本大震災が大阪市の住宅価格に与えた影響について : 中古マンション価格を例にとって （共著・編著（代表編著を除く）） 2015/09
31. 論文　 On estimation of almost ideal demand system using moving blocks bootstrap and pairs bootstrap methods （共著・編著（代表編著を除く）） 2014/12
32. 論文　 日本における株価,外国為替レート,金利のボラティリティの相互作用に関する分析 (井上勝雄博士退職記念号) （単著） 2012/06
33. 論文　 株価,為替,金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について : ノンパラメトリック推定の応用 （単著） 2010/03
34. 論文　 Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup （共著・編著（代表編著を除く）） 2010
35. 論文　 Volatility transmission between Japan, UK and USA in daily stock returns （共著・編著（代表編著を除く）） 2009/02
36. 論文　 Structural VAR approach to the sources of exchange rate fluctuations in sub-saharan African countries （共著・編著（代表編著を除く）） 2009/01/01
37. 論文　 ガンマ乱数の生成方法について （単著） 2008/04
38. 論文　 A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters （単著） 2008
39. 論文　 AI 需要システムによる弾力性の推定について: ブートストラップ法の応用 （共著・編著（代表編著を除く）） 2007
40. 論文　 状態空間モデルの紹介と最近の展開 （単著） 2007
41. 論文　 On least-squares bias in the AR(p) models: Bias correction using the bootstrap methods （共著・編著（代表編著を除く）） 2006/01
42. 論文　 An Empirical Analysis on the Business Cycle Transmission between Japan and the United States （共著・編著（代表編著を除く）） 2006
43. 論文　 On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models （単著） 2006
44. 論文　 非線形・非正規状態空間モデルの推定について （単著） 2006
45. 論文　 Exact Distributions of R2 and Adjusted R2 in a Linear Regression Model with Multivariate t Error Terms （共著・編著（代表編著を除く）） 2004
46. 論文　 On Asymmetry, Holiday and Day-of-the-Week Effects in Volatility of Daily Stock Returns: The Case of Japan （単著） 2004
47. 論文　 Power Comparison of Empirical Likelihood Ratio Tests: Small Sample Properties through Monte Carlo Studies （単著） 2004
48. 論文　 カーネル密度推定量におけるバンド幅の選択について: モンテカルロ実験による小標本特性 （単著） 2004
49. 論文　 マルコフ・スイッチング・モデルによる我が国の地域経済別景気の転換点の推定 （共著・編著（代表編著を除く）） 2004
50. 論文　 Note on the sampling distribution for the Metropolis-Hastings algorithm （共著・編著（代表編著を除く）） 2003
51. 論文　 On Regression Models with Autocorrelated Error: Small Sample Properties （単著） 2003
52. 論文　 On Small Sample Properties of Permutation Tests: Independence Test between Two Samples （単著） 2003
53. 論文　 Nonlinear and Non-Gaussian State-Space Modeling with Monte Carlo Techniques: A Survey and Comparative Study （単著） 2002
54. 論文　 経験尤度に基づく検定と t 検定との検出力比較:モンテ・カルロ実験による小標本特性 （単著） 2002
55. 論文　 Bayesian estimation of state-space models using the Metropolis-Hastings algorithm within Gibbs sampling （共著・編著（代表編著を除く）） 2001/08
56. 論文　 Estimation of unknown parameters in nonlinear and non-Gaussian state-space models （単著） 2001/07/01
57. 論文　 Nonlinear and non-gausslan state space modeling using sampling techniques （単著） 2001
58. 論文　 Posterior analysis of the multiplicative heteroscedasticity model （共著・編著（代表編著を除く）） 2001
59. 論文　 回帰モデルにおける有意性検定について : 分布に依存しない検定 （単著） 2000/12
60. 論文　 Bias correction of OLSE in the regression model with lagged dependent variables （単著） 2000
61. 論文　 Nonliner and Non-Gaussian State Estimation: A Quasi-Optimal Estimator （単著） 2000
62. 論文　 Nonlinear and nonnormal filter using importance sampling: Antithetic Monte Carlo integration （単著） 1999
63. 論文　 On Markov chain Monte Carlo methods for nonlinear and non-Gaussian state-space models （共著・編著（代表編著を除く）） 1999
64. 論文　 On the nonlinear and nonnormal filter using rejection sampling （単著） 1999
65. 論文　 Simulation-Based Inference in Nonlinear State Space Models: Application to Testing the Permanent Income Hypothesis （共著・編著（代表編著を除く）） 1999
66. 論文　 The Time-Varying Parameter Model Revisited （単著） 1999
67. 論文　 Nonlinear and Non-Gaussian State-Space Modeling with Monte-Carlo Simulations （共著・編著（代表編著を除く）） 1998
68. 論文　 期待値の評価方法に関する考察:重点的サンプリング、棄却法、Metropolis-Hastings アルゴリズムの比較 （単著） 1998
69. 論文　 Nonlinear and nonnormal filters using Monte Carlo methods （単著） 1997/09/30
70. 論文　 Non-linear and Non-normal Filter Based on Monte-Carlo Technique （単著） 1997
71. 論文　 Nonlinear filters based on Taylor series expansions （共著・編著（代表編著を除く）） 1996
72. 論文　 On a Test for Structural Stability of Euler Conditions Parameters Estimated via Generalived Method of Moments Estimators: Small Sample Properties （共著・編著（代表編著を除く）） 1996
73. 論文　 Power Comparison of Nonparametric Tests: Small Sample Properties from Monte-Carlo Experiments （単著） 1996
74. 論文　 「ノンパラメトリック検定のモンテ・カルロ実験による小標本特性」 （単著） 1996
75. 論文　 「バブルの発生・加速要因に関する考察:市中銀行と日本銀行」 （共著・編著（代表編著を除く）） 1996
76. 論文　 Re-Interpretation of Single-Stage Iteration Filter by Mixed Estimation Approach （単著） 1995/09
77. 論文　 Prediction of Final Data with Use of Preliminary and/or Revised Data （共著・編著（代表編著を除く）） 1995/07
78. 論文　 Asymptotically Exact Confidence Intervals of Cusum and Cusumsq Tests: A Numerical Derivation Using Simulation Technique （単著） 1995
79. 論文　 Prediction, Filtering and Smoothing in Nonlinear and Nonnormal Cases Using Monte-Carlo Integration （共著・編著（代表編著を除く）） 1995
80. 論文　 Reconsideration of the Nonlinear Filters Based on Taylor Series Expansion （単著） 1994/09
81. 論文　 Prediction, Filtering and Smoothing in Nonlinear and Nonnormal Cases using Monte-Carlo integration （共著・編著（代表編著を除く）） 1994
82. 論文　 Kalman Filter Model with Qualitative Dependent Variable （単著） 1993
83. 論文　 Testing the Stability of a Set of Regression Coefficients through Time （単著） 1993
84. 論文　 State-Space Model in Linear Case : A Survey （単著） 1992
85. 論文　 The State-Space Model with Disturbances Following an ARCH (1) Process （単著） 1992
86. 論文　 Nonlinear Filters: Estimation and Applications （単著） 1991
87. 論文　 The Kalman filter model under the assumption of the first-order autoregressive process in the disturbance terms （単著） 1989
88. 論文　 「カルマン・フィルター・モデルの理論と応用」 （単著） 1987
89. 論文　 カルマン・フィルター・モデルの初期値に関する考察 （単著） 1987
90. その他 書評『非線形カルマンフィルタ』(片山著，朝倉書店，2011年発行) （単著） 2013/03
91. その他 ガンマ乱数生成のアルゴリズムについて （単著） 2009/04
92. その他 統計学～中心極限定理について （単著） 2009/04
93. その他 計量経済学の考え方 （単著） 1996/04
■ 現在の専門分野
経済統計　（キーワード：計量経済学 統計学） 
■ 所属学会
1. 1989/04～ 日本統計学会
2. 1987/04～ 日本経済学会
■ 学会発表
1. 2026/02/13 経済予測は可能か？（大阪府・大阪大学共催セミナー）
2. 2019/02/15 経済統計の使い方：計量経済学入門（大阪府・大阪大学共催セミナー）
3. 2011/08/10 On Estimation of the AIDS Model using Bootstrap Method（Summer Workshop on Economic Theory (小樽商科大学)）
4. 2007/06/02 On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors（日本経済学会　春季大会 (大阪学院大学)）
5. 2007/02/11 A Portable Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters（FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」 (下関市立大学)）
6. 2006/09/06 AI 需要システムによる弾力性の推定について： ブートストラップ法の応用（統計関連学会連合大会 (東北大学)）
7. 2006/01/14 A Portable Gamma Random Number Generator with Shape Parameter Greater Than Zero（計量ミニコンファレンス (横浜国立大学)）
8. 2004/09/06 Volatility Transmission between Japan, U.K. and U.S.（統計関連学会連合大会 (富士大学)）
9. 2004/01/10 On the Asymmetry, Holiday and Day-of-the-Week Effects in the Volatility of Daily Stock Returns: The Case of Japan（第 11 回関西計量経済研究会 (神戸大学)）
10. 2003/12 On Least-Squares Bias in the AR(p) Models: Bias Correction Using the Bootstrap Methods（The International Symposium on Statistical Analysis of the Structure with the Latent Variable Model (Kobe University)）
11. 2000/02 Nonlinear and Non-Gaussian State Space Modeling Using Sampling Techniques（The International Symposium on Frontiers of Time Series Modeling (The Institute of Statistical Mathematics)）
12. 1999/11 Bias Correction of OLSE in the AR(p) and Non-Gaussian Cases Using the Bootstrap Methods（第 7 回関西計量経済研究会 (京都大学)）
13. 1997/12 On Markov Chain Monte-Carlo Methods for Nonlinear and Non-Gaussian State-Space Models（第 5 回関西計量経済研究会 (神戸大学)）
14. 1995/11 Simulation-Based Inference in Nonlinear State-Space Models: Application to Testing the Permanent Income Hypothesis（Simulation-Based Inference in Econometrics (Minneapolis, Federal Reserve Bank)）
15. 1995/08 Nonlinear and Nonnormal State-Space Modeling with Monte-Carlo Stochastic Simulations（The Seventh World Congress of the Econometric Society (Keio University)）
16. 1995/05 Nonlinear and Nonnormal State-Space Modeling with Monte-Carlo Stochastic Simulations（第 3 回関西計量経済研究会 (大阪大学)）
17. 1994/06/12 ノンパラメトリック推定とt検定の検定力比較：モ ンテ・カルロ実験による小標本特性（理論・計量経済学会　西部部会 (神戸学院大学)）
18. 1992/10/03 Nonlinear Filtering: Simulation-Based Procedures and Application to Prediction with Preliminary Data（理論・計量経済学会 (九州大学)）
19. 1992/06 Prediction, Filtering and Smoothing in Nonlinear and Nonnormal Cases Using Monte-Carlo Integration（Econometric Inference Using Simulation Techniques）
20. 1987/06/20 カルマン・フィルター・モデルのマクロ・モデルへの応用（理論・計量経済学会　西部部会 (近畿大学)）
■ 受賞学術賞
1. 2006/03 第23回 村尾育英会学術奨励賞
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2022～2027  株価・金利・為替・ビットコインの変動要因の推定・検定に関する研究 基盤研究(C) 
2. 2017～2022  遷移方程式を特定化しない状態空間モデルの推定について：株価変動を例にとって 基盤研究(C) 
3. 2011～2016  計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな統計手法の開発とその実証研究 基盤研究(A) 
4. 2009  株価，為替，金利のVolatilityの変動要因・相互依存関係に関する研究： Nonparameric推定の利用  
5. 2008～2012  アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング 基盤研究(A) 
6. 2006  Almost Ideal 需要システムの推定について： ブートストラップ法の応用  
7. 2006～2009  コンピュータ・インテンシブな計量的手法とその実証研究 基盤研究(C) 
8. 2006～2009  モーメント条件に基くセミパラメトリック計量経済分析の理論と応用 基盤研究(A) 
9. 2004  日英米の株価におけるボラティリティのスピル・オーバー効果に関する研究  
10. 2003～2005  セミパラメトリックEL法による統計的推測の1次及び高次漸近理論とその応用 基盤研究(B) 
11. 2003～2006  潜在変数モデルを用いた構造の統計的分析 基盤研究(A) 
12. 2002～2005  計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな推定・検定に関する研究 基盤研究(C) 
13. 2000～2001  非線形性・非正規性のもとでの状態空間モデルの推定問題について 奨励研究(A) 
14. 1996～1996  非線形性・非正規性のもとでのフィルタリング・アルゴリズムの導出について 奨励研究(A) 
■ ホームページ
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