ヒライ　ユウキ   Yuki Hirai   平井　祐紀    所属   追手門学院大学  理工学部 数理・データサイエンス学科    職種   助教
発表年月日	2021/06/21
発表テーマ	無限次元の伊藤-Föllmer解析
会議名	東京確率論セミナー
発表形式	その他
発表者・共同発表者	平井祐紀
概要	伊藤-Föllmer解析は確率解析に対するパス毎のアプローチの一つである。 Föllmer (1981)は分割列に沿った2次変分を持つパスが伊藤の公式を満たすことを証明した。それにより2次変分をもつ決定論的なパスによる伊藤積分の理論が展開できるようになり、特にファイナンスへの応用の観点から近年研究が盛んになっている。本講演では、伊藤-Föllmer解析の無限次元のパスへの拡張について紹介する。