ヨツヅカ　トモコ   四塚　朋子    所属   追手門学院大学  経済学部 経済学科    追手門学院大学  大学院　経営・経済研究科    職種   教授
言語種別	日本語
発行・発表の年月	2008/03
形態種別	論文
招待論文	招待あり
標題	大災害リスクのプレミアム・パズルについて
執筆形態	単著
掲載誌名	大阪大学経済学
巻・号・頁	57(4)
概要	大災害は確率分布が不明であることから、その曖昧性が投資家から嫌われるためこれリスク源泉とする債券は割安である。従来の期待効用の枠組みではKnightの意味での不確実性（確率自体が未知）を分析することはできないが、近年になって開発された非期待効用（α-MMEU；α-Maximin Expected Utility）の枠組みを用いて、投資家からの要求プレミアムをリスク・プレミアムと曖昧性プレミアムとに分解し、検証可能な形として提示した。
ISSN	0473-4548