タニザキ　ヒサシ   Hisashi Tanizaki   谷崎　久志    所属   追手門学院大学  理工学部 数理・データサイエンス学科    職種   教授
研究期間	2008～2012
研究課題	アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング
実施形態	科学研究費補助金
研究委託元等の名称	日本学術振興会
研究種目名	基盤研究(A)
研究機関	慶應義塾大学
代表分担区分	研究分担者
研究者・共同研究者	中妻 照雄,杉田 勝弘,谷崎 久志,小暮 厚之,浅井 学
概要	本研究課題では、アクチュアリーとファイナンスにおける定量的リスク評価のための新たなベイズ的手法の研究を行った。そして、金融機関の事務処理ミスに関するリスク(オペレーショナル・リスク)、年金加入者の長命化のリスク(長寿リスク)、市場価格の変動に伴うリスク(市場リスク)、分析に使用するモデルの定式化の誤りに関するリスク(モデル・リスク)などの評価に対して満足な成果を得た。
PermalinkURL	https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-20243017/20243017hyoka.pdf